固定費を有する確率計画問題の電源計画への応用

摘要

確率計画法においては，制約侵犯への罰金（リコース関数）を含む費用の期待値を最小化するという2段階決定モデルがある．決定変数に整数条件を有するとき，罰金を表すリコース関数は，非凸関数になるため従来L-shaped法を用いることはできない．本稿では電源計画への応用を考慮して，第2段階の決定変数が止の値をとる場合に罰金を要する確率計画問題を取り扱い，分枝カット法による解法を示す．