ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НЕРАЗОРЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРЕМ

摘要

Для математического описания деятельности страховой компании часто используется случайный процесс риска (модель Крамера-Лундберга [1-3]), моделирующий стохастическую эволюцию капитала страховой компании. В этой модели, с одной стороны, капитал монотонно и линейно возрастает.