НЬЮТОНОВСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЗАДАЧ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ С НЕРЕГУЛЯРНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

摘要

Обсуждаются важнейшие классы ньютоновских методов решения задач условной оптимизации: методы последовательного квадратичного программирования, методы активного множества и полугладкие методы Ньютона для систем Каруша-Куна-Таккера. Основное внимание уделено поведению этих методов и их специальных модификаций при ослабленных (или вовсе отсутствующих) требованиях регулярности ограничений. Рассматриваются приложения к задачам оптимизации с комплементарными ограничениями. Библ. 49.