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机译:新的回测无条件覆盖预期的短缺
Tech Univ Dortmund, CDI Gebaude, D-44221 Dortmund, Germany;
Univ Cologne, Meister Ekkehart Str 9, D-50923 Cologne, Germany;
FOM Hsch Oekon & Management, Hauptstr 5b, D-46569 Hunxe, Germany;
expected shortfall (ES); model risk; multivariate backtesting; unconditional coverage; hypothesis testing;
机译:用于无条件覆盖预期缺口的新逆端
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机译:新的回测无条件覆盖预期的缺口