WYZNACZANIE STOPY ZWROTU PORTFELA WEDŁUG SHARPE''A A PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE JEDNORÓWNANIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO

摘要

The paper is devoted to presentations the calculation portfolio risk on the Shape's method is equivalent method prediction on the trend model known in an econometric.%W pracy pokazano, że wyznaczanie stopy zwrotu portfela według pomysłu Sharpe''a jest tożsame ze znanym sposobem prognozowania na podstawie modelu jednorównaniowego, w którym wartość prognozowana zmiennych objaśniających wyznacza się na podstawie modelu trendu tych zmiennych.