机译:尾巴沉重和卖空情况下不存在条件风险价值
Institut fuer Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universitaet Augsburg, Universitaetsstrasse 16, 86159 Augsburg, Germany;
Institut fuer Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie und Atacama Capital GmbH, Munich, Germany;
conditional value-at-risk; value-at-risk; heavy tails;
机译:尾巴沉重和卖空情况下不存在条件风险价值
机译:基于动态条件分数模型重型分布的值 - 风险计算
机译:多元重尾分布的风险值边界:在Glosten-Jagannathan-Runkle广义自回归条件异方差模型中的应用
机译:使用混合Copula模型估算金融,保险和气候数据中重尾操作风险损失的风险价值
机译:卖空收益的流动性溢价:对卖空收益与成本进行探索性研究的证据
机译:模拟条件偏斜:异类信念卖空限制和市场下跌
机译:基于动态尾部依赖聚类的条件风险价值投资组合选择