机译:非参数期权定价模型:理论和经验证据
Rutgers Business School, Rutgers University, Piscataway, NJ 08854, USA;
options; implied volatility; volatility smile; nonparametric model;
机译:用于预测期权价格的参数模型和非参数机器学习模型:基于KOSPI 200指数期权的经验比较研究
机译:仿射期权定价模型的经验表现:来自澳大利亚指数期权市场的证据
机译:具有非流动性的布莱克斯科尔斯扩展经济中的定价选择:理论和经验证据
机译:征费过程中的有效期权定价:来自台湾的经验证据
机译:风险调整的审计定价:理论和实证(期权定价)。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:具有潜在变量的跨期期权定价模型的实证评估(注:新版2002年2月)/具有潜在变量的跨期期权定价模型的实证评估(注:新版本Février2002)