机译:定价脆弱的选择,具有跳跃风险和流动性风险
Univ Int Business & Econ Sch Int Trade & Econ Beijing 100029 Peoples R China;
Vulnerable options; Liquidity risk; Liquidity discount factor; Counterparty Default risk; Jump-diffusion processes;
机译:体制转换模型下以共同跳动风险的市场价格定价脆弱期权
机译:在政权交换模型下定价脆弱的脆弱选项,具有普通跳跃风险的市场价格
机译:具有流动性风险的跳跃扩散模型下的离散障碍期权定价
机译:对具有对手方违约风险的脆弱的欧洲股票期权定价
机译:恢复短期期权市场价格所暗示的跳跃风险和扩散参数。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:关于跳跃与标普500期权定价的相关性:特别强调跳跃扩散模型中系统风险的调整