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机译:美国和剩余的G7股票市场之间的风险溢出使用与马尔可夫切换的时变金属块:来自一个世纪的数据
Chinese Acad Sci Inst Sci & Dev Ctr Energy & Environm Policy Res Beijing 100190 Peoples R China|Univ Chinese Acad Sci Sch Publ Policy & Management Beijing 100049 Peoples R China;
Beihang Univ Sch Econ & Management Beijing 100191 Peoples R China;
Univ Navarra Sch Econ Edificio Amigos E-31080 Pamplona Spain;
Univ Pretoria Dept Econ ZA-0002 Pretoria South Africa;
Time-varying copula; Markov switching; CoVaR; Risk spillover; G7 stock markets;
机译:股票市场之间的系统性风险溢出和相互依存:COVAR-COPULAS的国际证据
机译:石油与海湾合作委员会股票市场依存结构的马尔可夫切换时变Copula建模
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机译:股票价格的行为和随时间变化的风险溢价:六个东南亚新兴股票市场的证据。
机译:使用贝叶斯马尔可夫切换GJR-GARCH copula-EVT模型细化风险价值估算
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