机译:保险和财务数据偏斜T型Copula模型的经验比较
University of Minnesota USA;
University of St. Thomas USA;
Skewed t-copula; stock indices; time-to-failure; tail dependence; Bayesian estimation;
机译:双变量t-copula模型中点和区间估计值的比较及其在财务数据中的应用
机译:双变量t-copula模型中点和区间估计值的比较及其在财务数据中的应用
机译:建模右偏斜的财务数据流:基于广义Birnbaum-Saunders混合模型的似然推论
机译:使用混合Copula模型估算金融,保险和气候数据中重尾操作风险损失的风险价值
机译:功能回归模型的经验特性及其在高频金融数据中的应用。
机译:脑网络模型动力学中的可变性:虚拟大脑中神经质量模型和经验连通性数据集的比较
机译:模拟住院时间和其他右偏数据:相型,伽马和对数正态分布的比较
机译:了解恢复在违约风险模型中的作用:经验比较和隐含恢复率。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-06号