机译:时间序列中的明显长时记忆作为随时间变化的平均值的伪像:考虑分数阶综合模型的替代项
Economics Department (0316), Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, USA;
rnVirginia Tech;
long memory; fractional integration; detrending; stock returns; volatility;
机译:具有时变长记忆参数d_t的简单分数积分模型
机译:心率变异性超越长记忆:基于带条件异方差的分数积分自回归移动平均时间序列模型的方法
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机译:时间序列中的明显长记忆作为时变均值的工件:考虑分数积分模型的替代方法