机译:中国股票回报的横截面分散能否影响其他地方市场和中国贸易伙伴的交易者的掠夺行为?
Univ Putra Malaysia Putra Business Sch Seri Kembangan Malaysia;
Univ Putra Malaysia Fac Econ & Management Dept Accounting & Finance Seri Kembangan Malaysia;
Univ Putra Malaysia Fac Econ & Management Dept Accounting & Finance Seri Kembangan Malaysia;
NorthFolk Univ Norfolk VA 23504 USA;
Cross-sectional dispersion of stock returns; Cross-country herding; Stock market turbulence; China's trading partners;
机译:中国股市的风险与收益:股票收益分散代理风险吗?
机译:股票收益率和波动率的不对称行为:来自中国股市的证据
机译:在实验室人工股票市场环境中进行牛群行为实验测试。财务回报程式化事实的行为基础
机译:中国股票市场活跃交易者的羊群行为
机译:中国股票市场的市场效率问题:I.中国股票市场的周日效应,月度效应和月度效应。二。中国的两个股票市场(上海和深圳)是整合还是细分?三,重新对中国股市施加10%的价格限制的影响。
机译:标志已实现的跳跃风险和股票收益的横截面:来自中国股市的证据
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。