机译:期权隐含波动率和波动率成分的期限结构的NELSON-SIEGEL模型
School of Finance & China, Financial Policy Research Center, Renmin University of China, Beijng, China;
Wang Yanan Institute for Studies in Economics (WISE), Xiamen University, Room A402, Economics Building, Fujian Province 361005, China;
Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China;
机译:期权隐含波动率和未来实现波动率的期限结构
机译:隐含波动率表面建模中的术语结构有多重要?外汇期权的证据
机译:基于不同术语结构的暗示波动性预测:来自高频数据的SSE 50 ETF选项市场的实证研究
机译:使用隐含的波动率树定价标准普尔500指数:来自核回归波动裂缝表面的证据
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:Lévy模型中平价隐含波动率斜率的小成熟度渐近性
机译:宏观经济条件,波动率成分和隐含波动率的期限结构