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机译:对冲随机波动性可能存在的套期保值:来自掉期市场的证据
Gifford Fong Associates;
机译:未跨越的随机波动率:来自对冲利率衍生品的证据
机译:总量控制和互换市场中一因素市场模型的兼容性:来自其动态对冲绩效的证据
机译:仿射模型中的非跨度随机波动率:来自欧洲美元期货和期权的证据
机译:定价和对冲百慕大债券的利率期限结构模型的选择-ALM观点
机译:收益率曲线的几何信息,非跨度随机波动率和仿射荒地-杰罗-莫顿模型
机译:基因型-表型图中的随机性:对冲对冲的鲁棒性和持久性的含义
机译:债券是否跨越固定收益市场? “无扩展”随机波动的理论与实证