机译:利用资产价格极值的方差比波动率估算器对股票市场悖论建模
Institute for Financial Management and Research, Kothari Road, Nungambakkam, Chennai, India;
Institute for Financial Management & Research, Kothari Road, Nungambakkam, Chennai, India;
Excess volatility; random walk effect; Markov property of asset prices; variance ratio; Binomial Markov Random Walk model;
机译:在杠杆效应存在下建模非偏见极值波动率估计的异质市场假设方法:具有经济意义分析的个体股票水平研究
机译:国际资本资产定价模型随时间变化的贝塔的探索:以日本及其他亚太股票市场为例
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机译:基于GARCH模型的中国股市房地产板块价格指数波动特征研究
机译:股票价格波动的分数整合和长记忆模型:新兴市场的证据。
机译:左前端EEG功率响应模拟资产泡沫市场的股票价格变化
机译:广义方差:股票价格波动的可靠估计