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机译:CTMC整体方程方法在随机局部波动模型下的美国选项
Southwestern Univ Finance & Econ Sch Econ Math Chengdu 611130 Peoples R China;
Southwestern Univ Finance & Econ Sch Econ Math Chengdu 611130 Peoples R China;
Stevens Inst Technol Sch Business Hoboken NJ 07030 USA;
Continuous-time Markov chains; Stochastic local volatility models; American option pricing; Early exercise premium; Integral equation;
机译:美国挥发性选项定价中产生的自由边界局部微分方程的数值轮廓整体方法
机译:美国波动率期权定价产生的自由边界偏微分方程的数值轮廓积分方法
机译:可解决的本地和随机波动率模型:期权定价中的超对称方法
机译:随机波动率,跳-扩散模型的美国看跌期权定价
机译:随机偏微分方程的并行域分解方法和非线性积分方程的分析。
机译:随机微分方程的路径积分方法
机译:带有随机波动率的美式期权定价的高精度积分方程方法