机译:随机局部波动率模型精确校准的一种伴随方法
Univ Antwerp, Dept Math & Comp Sci, Middelheimlaan 1, B-2020 Antwerp, Belgium;
Univ Antwerp, Dept Math & Comp Sci, Middelheimlaan 1, B-2020 Antwerp, Belgium;
Stochastic local volatility; Adjoint spatial discretization; Calibration; Finite differences; ADI methods;
机译:通过有效的数值PDE方法用随机利率校准局部波动率模型
机译:将局部随机和路径依赖性波动模型的校准到Vanilla和No-Touch选项
机译:随机局部波动模型的校准:反问题视角
机译:某些数学金融随机波动率模型的标定中的滤波和最大似然法
机译:具有随机波动性和跳跃性的财务模型的精确模拟,以及用于公司债务定价的格方法。
机译:用于校准随机和分数随机波动率模型的测试数据集
机译:随机局部精确标定的伴随方法 波动率模型