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机译:存在依赖的财务回报且存有长时记忆的投资组合优化:一种基于copula的方法
GREQAM, Aix-Marseille Universite, 2, rue de la Charite, 13236 Marseille Cedex 02, Trance;
IPAC LAB, IPAG Business School, 184, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, France;
long memory; portfolio optimization; copulas; goodness of fit tests; wavelets; stability tests; conditional value at risk;
机译:基于NSGA-II算法的模糊方法对财务收益的投资组合优化
机译:伊斯兰股权指数和常规股权指数之间的动态关联和投资组合优化:基于藤蔓关系的方法
机译:基于差分进化copula的多周期加密货币投资组合优化方法
机译:通用风险测度基于场景的风险收益组合优化的进化计算方法
机译:预测财务收益:基于copula的方法和可靠的测试。
机译:基于熵的投资组合优化方法
机译:基于葡萄泛滥的预测模型的投资组合优化:金融危机的实证评估