机译:因子随机波动率模型的偏斜选择
Bank Int Settlements Cent Bahnpl 2 CH-4002 Basel Switzerland;
Factor stochastic volatility; generalized hyperbolic skew t-distribution; portfolio allocation; skew selection; stock returns;
机译:对偏斜相关衍生产品定价。多因素对单因素随机波动率模型
机译:用于分析偏度,非正态尾部,分位数和预期偏度的偏指数幂随机波动率模型
机译:GH偏斜学生t分布的随机波动率模型在拉丁美洲股票收益率波动率中的经验应用
机译:多变量随机波动率模型的偏斜选择
机译:多变量随机波动的三篇论文:通过Wishart随机散步多变量随机波动性。随机考律下的高效前沿界限。通过Wishart随机行走的高尺寸因子多变量随机波动率
机译:使用广义双曲斜学生t分布的具有杠杆和不对称重尾误差的随机均值波动模型的贝叶斯分析
机译:随机挥发性模型与GH偏斜学生T的实证应用于拉丁美洲股票回报率波动