机译:KOSPI 200指数期权隐含树模型的经验比较
Graduate School of Management, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 207-43 Cheongryangri-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-012, Republic of Korea;
implied risk-neutral probabilities; implied binomial tree; generalized binomial tree; implied volatility tree; hedge performance;
机译:用于预测期权价格的参数模型和非参数机器学习模型:基于KOSPI 200指数期权的经验比较研究
机译:随机波动率模型的比较:KOSPI 200指数期权的经验研究
机译:基于重尾分布的期权隐含尾部指数和波动性:来自KOSPI 200指数期权市场的证据
机译:启动KOSPI 200选项后对KOSPI 200期货的影响
机译:另类随机波动期权定价模型的经验比较:加拿大证据
机译:啮齿动物皮层中初始轴突生长暗示的网络结构:实证测量和模型
机译:KOSPI200期权市场中隐含概率的期限结构和投资策略
机译:了解恢复在违约风险模型中的作用:经验比较和隐含恢复率。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-06号