机译:期权市场中强大的套期保值表现和波动风险:适用于标准普尔500指数和台湾指数期权
Natl Tsing Hua Univ, Dept Quantitat Finance, Hsinchu 300, Taiwan;
Providence Univ, Dept Financial & Computat Math, Taichung, Taiwan;
Natl Taiwan Univ Sci & Technol, Dept Business Adm, Taipei, Taiwan;
Natl Tsing Hua Univ, Dept Quantitat Finance, Hsinchu 300, Taiwan;
Option hedging strategies; Volatility estimation; Fourier transform method; Moment estimation;
机译:在竞争激烈的电力批发市场中使用标准电源选项对冲数量风险
机译:投资者的情绪,天气和巨灾影响是否能改善对冲表现?台湾期权市场的证据
机译:在竞争性电力市场中设置标准电力选项以对冲价格-数量风险:哥伦比亚的案例
机译:使用标准电力选项对冲电厂的数量风险
机译:具有习惯养成的完整随机波动率模型中的风险和风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避。
机译:C. Everett Koop获奖者的股票表现与标准普尔500指数的比较
机译:具有惯性形成的完整随机波动率模型中风险与风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避
机译:通过远期,期货和期权市场套期保值来管理抵押贷款利率风险