机译:充分利用宏观经济信息来预测过剩的股票收益
Koc Univ, Dept Econ, Istanbul, Turkey|Univ Amsterdam, Dept Quantitat Econ, NL-1012 WX Amsterdam, Netherlands;
Erasmus Univ, Inst Econometr, Financial Econometr, Erasmus Sch Econ, NL-3000 DR Rotterdam, Netherlands|Tinbergen Inst, Amsterdam, Netherlands|ERIM, Rotterdam, Netherlands|POB 1738, NL-3000 DR Rotterdam, Netherlands;
Return predictability; Model uncertainty; Dynamic factor models; Variable selection;
机译:利用宏观经济变量预测美国石油和天然气行业股指超额收益的迹象
机译:预测美国石油和天然气产业股指的迹象过量返回宏观经济变量
机译:宏观经济学,企业特定因素和超额收益:安曼股票交易所的实证研究
机译:具有时变系数的向量值多元回归模型及其在预测超额股票收益中的应用
机译:主权债务危机期间的欧洲股市传染以及宏观经济公告对黄金,美元和股票收益的相关性的影响。
机译:随机森林的股票选择:利用中国股票市场的超额收益
机译:预测美国石油和天然气产业股指的迹象过量返回宏观经济变量