ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ОБОБЩЕННОГО ФРАКТАЛЬНОГО ГАУСОВСКОГО ПРОЦЕССА,ИСКАЖЕННОГО БЕЛЫМ ШУМОМ

摘要

In the article the maximum likelihood estimate of Hurst's indicator for a generalized fractal Gaussian process observed at the background of white Gaussian noise in considered. Potential estimate's accuracy and its dependence on inessential observation parameters: spectral density of fractal process and noise, and on the samples number in the observation spectrum%В статье рассмотрена оценка максимального правдоподобия показателя Херста обобщенного фрактального гауссовского процесса, наблюдаемого на фоне белого гауссовского шума. Изучена потенциальная точность оценки и ее зависимость от несущественных параметров наблюдения — спектральной плотности фрактального процесса и шума, а также числа отсчетов в спектре наблюдения