机译:北美股市波动的GARCH建模和M-GARCH方法
Accounting & Finance National Institute of Industrial Engineering Mumbai Maharashtra India;
School of Economics University of Hyderabad Hyderabad Telangana India|Current Affiliation: Assistant Professor Economics Vidyalankar School of Information Technology Mumbai Maharashtra India;
Stock markets; interlinkages; North America; ARCH; GARCH; DCC;
机译:在加纳证券交易所使用GARCH方法对股票市场波动进行建模
机译:基于DCC-GARCH模型和半非参数方法的中国燃油与股指期货市场之间的时变波动溢出
机译:印度国际原油价格,金属和其他股指之间的回报率和波动率联系:VAR-DCC-GARCH模型的证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:使用Markov-Switching garch模型的拉丁美洲股票市场收益和波动率的经验模型