Nonlinearities in Financial Engineering

R. Seydel

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Nonlinearities in Financial Engineering

机译：金融工程中的非线性

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There are several kinds of nonlinearities in financial engineering. They range from the modeling of market mechanisms to numerical schemes and to bifurcation phenomena. This paper discusses some related issues. The bifurcation problem is a model of volatility clustering due to Lux (© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim)

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来源
《GAMM-Mitteilungen》 |2009年第1期|p.121-132|共12页
作者
R. Seydel;
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作者单位

Mathematisches Institut der Universität zu Köln, Weyertal 86-90, D-50931 Köln email: R. Seydel (seydel@math.uni-koeln.de) *Correspondence to R. Seydel, Phone: +221 470 4335;

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正文语种 eng
中图分类
关键词
options • market • nonlinearities • bifurcation • volatility;

机译：选择权•市场•非线性•分叉•波动;

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