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机译:算法交易中的智能做市策略
Department of Computer Science, City University of Hong Kong, Hong Kong, China;
AIMS Lab, Department of Computer Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China, Shanghai Key Lab of Intelligent Information Processing, Fudan University, Shanghai 200433, China;
Shanghai Key Lab of Intelligent Information Processing, Fudan University, Shanghai 200433, China, School of Computer Science, Fudan University, Shanghai 200433, China;
State Key Lab of Software Engineering, School of Computer Science, Wuhan University, Wuhan 430072, China;
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China;
algorithmic trading; market making strategy; order book microstructure; news impact analysis; market simulation;
机译:最佳Genco在电力交换中的招标策略促进了智能编程遗传算法的组合权力和排放交易
机译:交易绩效和市场效率:来自算法交易的证据
机译:混合市场中的泡沫:对算法交易的期望如何影响人类交易
机译:基于代理的金融市场模拟器,用于评估算法交易策略
机译:利用高频交易数据开发算法交易策略和经验分析
机译:基于遗传算法的货币对交易智能模型
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。