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Bloomberg LP and NYU Courant Institute 251 Mercer Street New York NY 10012 USA;
Department of Industrial Engineering and Management Sciences McCormick School of Engineering and Applied Sciences Northwestern University 2145 Sheridan Road Evanston IL 60208 USA;
Default; Credit spread; Corporate bonds; Equity derivatives; Credit derivatives; Implied volatility skew; CEV model; Bessel processes; 60J35; 60J60; 60J65; 60G70; G12; G13;
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