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机译:基于多元平稳时间序列块最大值的极值copula估计
Institut fuer Angewandte Mathematik, Universitaet Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 294,69120 Heidelberg, Germany;
Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles, Universite catholique de Louvain,Voie du Roman Pays 20, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium;
Extreme value copula; Block maxima method; Weak convergence; Empirical copula process; Stationary time series; Pickands dependence function; Absolutely regular process;
机译:基于块最大值从时间序列提取的Freechet分布的最大似然估计
机译:基于块Maxima从时间序列提取的Frochet分布的最大似然估计
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机译:基于改进的极端学习机的多变量混沌时间序列预测
机译:多元金融时间序列中极端依赖的稀疏移动最大值模型。
机译:基于时间序列的停止信号反应时间点估计:更多关于反应性抑制 - 主动抑制相互作用对SSRT估计作用的依据
机译:基于多元平稳时间序列块最大值的极值copula估计
机译:多元平稳时间序列的创新广义方差估计。