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机译:预测期权定价的隐含波动率分布
Department of Industrial and Management Engineering, Pohang University of Science and Technology, Pohang, Kyungbuk 790-784, Republic of Korea;
Department of Industrial and Management Engineering, Pohang University of Science and Technology, Pohang, Kyungbuk 790-784, Republic of Korea;
option pricing; implied volatility; bayesian approaches; kernel methods; gaussian processes; black-scholes model;
机译:贝叶斯学习下的期权价格:隐含波动率动态和预测密度
机译:基于重尾分布的期权隐含尾部指数和波动性:来自KOSPI 200指数期权市场的证据
机译:2超几何随机波动率模型中的期权定价和隐含波动率
机译:带有隐含波动率分布的欧式期权定价
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:贝叶斯学习下的期权价格:隐含波动率动力学和预测密度