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机译:自相关和GARCH效应对copulas拟合优度检验的影响
Ruhr Graduate School in Economics (RGS Econ) and Chair of Public Economics, University of Dortmund (TU),Vogelpothsweg 87, 44227 Dortmund, Germany;
Chair of Banking and Finance, University of Osnabriick,Katharinenstraβe 7, 49069 Osnabriick, Germany;
autocorrelation; copulas; GARCH models; goodness-of-fit test;
机译:椭圆角镜模拟的尾部角镜拟合优度测试
机译:适用于Copulas的良好测试:一种无分布方法
机译:对多变量Chi-Square Copulas系列的健康测试
机译:金融危机前和期间,金融危机前后随机依赖性的适应性测试和测量
机译:基于Copula的模型的健康测试,具有大气科学的应用
机译:全局适合团体测试回归模型的测试
机译:多变量时间序列Copula的拟合优度检验