机译:使用GARCH模型预测能源市场的波动性:多元模型能否击败单变量模型?
Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, Fahuazhen Road 535, Shanghai, PR China;
Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, Fahuazhen Road 535, Shanghai, PR China;
energy markets; volatility; univariate CARCH; multivariate GARCH; crack spread;
机译:原油市场波动性预测:制度转换GARCH模型能否击败单制度GARCH模型?
机译:在单变量和多变量的加速模型上:油价和股票市场返回波动率
机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
机译:用GARCH和HAR-RV模型建模与预测返回波动率:美国股市案例
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:建模和预测JSE收益率的波动性:竞争性单变量GARCH模型的比较