机译:在大型中文面板中测试股票收益的可预测性
Lund Univ, S-22007 Lund, Sweden|Deakin Univ, Ctr Econ & Financial Econometr Res, Financial Econometr Grp, Geelong, Vic 3217, Australia;
Deakin Univ, Ctr Econ & Financial Econometr Res, Financial Econometr Grp, Geelong, Vic 3217, Australia;
Deakin Univ, Geelong, Vic 3217, Australia;
Panel data; Bias; Cross-section dependence; Predictive regression; Stock return predictability; China;
机译:仔细研究美国股市的收益可预测性:新的面板方差比检验的证据
机译:盈利和资源可预测性解释深圳证券交易所(SZSE),中国回报的相关性:动态面板数据方法
机译:中国股市的股票收益自相关和可预测性-来自阈值分位数自回归模型的证据
机译:论中国股票收益的可预测性
机译:哪个股票收益率或股息增长是可预测的?股票收益可预测性的辩护
机译:标志已实现的跳跃风险和股票收益的横截面:来自中国股市的证据
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