School of Management, Swansea University, Swansea, SA2 8PP, Wales, United Kingdom,Financial Mathematics and Computation Cluster, UCD CASL, 8 Belfield Office Park, Beaver Row, Clonskeagh, Dublin, Ireland;
ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Reading, RG6 6BA, United Kingdom;
ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Reading, RG6 6BA, United Kingdom;
Credit spreads; Price discovery; Multivariate GARCH;
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