机译:全球系统重要性银行对澳大利亚银行的传染风险:极端事件的证据
Western Sydney Univ, Finance & Property Sch Business, Discipline Econ, Sydney, NSW, Australia;
Western Sydney Univ, Finance & Property Sch Business, Discipline Econ, Sydney, NSW, Australia;
Global systemically important banks (GSIBs); Australian banks; Extreme value theory (EVT); Extreme events; Distance to default (DD); GARCH; Logistic regression model;
机译:跨境银行业务的系统性风险:来自东亚突然停止和银行间压力传染的证据
机译:尾部系统性风险和传染性:来自巴西和拉丁美洲银行网络的证据
机译:通过留一法分析银行的系统性风险贡献和传染决定因素
机译:银行间系统性风险蔓延分析-以芬兰银行系统为例
机译:关于银行挤兑,蔓延和系统风险的论文。
机译:美国全球银行承受外国交易对手风险的时空分析数据
机译:金融脆弱性,系统性风险和信息溢出:将银行业传染建模为跨银行关联中国家或有的变化