The Maximum of Brownian Motion Minus a Parabola

Groeneboom Piet

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The Maximum of Brownian Motion Minus a Parabola

机译：布朗运动的最大值减去抛物线

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We derive a simple integral representation for the distribution of the maximum of Brownian motion minus a parabola, which can be used for computing the density and moments of the distribution, both for one-sided and two-sided Brownian motion.

机译：我们得出布朗运动最大值减去抛物线的简单积分表示形式，可用于计算一侧和两侧布朗运动的密度和矩。

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来源
《Electronic Journal of Probability》 |2010年第4期|共8页
作者
Groeneboom Piet;
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原文格式 PDF
正文语种
中图分类数学;
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