En este trabajo se analiza el modelo log-estable para valuación de opciones europeas; se estiman los parámetros de la distribución de la tasa de depreciación del tipo de cambio peso-dólar a través de los siguientes métodos: 1) máxima verosimilitud, 2) tabulación por cuantiles de las distribuciones α-estables y 3) regresión sobre la función característica de la muestra; se realiza un análisis cualitativo para mostrar la calidad en el ajuste de la distribución del rendimiento; a través de un análisis cuantitativo se elige la mejor estimación de los parámetros α-estables y se compara el modelo log-estable ortogonal de McCulloch (2003) con el modelo log-normal de Black y Scholes (1973) y un vector de precios del MexDer; finalmente, se demuestra que el modelo log-estable presenta ventajas sobre el modelo log-normal.
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机译：在这项工作中，分析了对欧洲期权估值的对数稳定模型;美元兑美元汇率贬值率分布的参数通过以下方法估算：1）最大似然; 2）通过α稳定分布的分位数进行制表; 3）对特征函数进行回归样本进行定性分析以显示绩效分配调整中的质量;通过定量分析，选择α稳定参数的最佳估计值，并将McCulloch（2003）的正交对数稳定模型与Black and Scholes（1973）的对数正态模型及价格矢量进行比较。 MexDer;最后，证明了对数稳定模型比对数正态模型具有优势。
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