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机译:非参数波动率估计在期权定价中的应用
Dipartimento di Metodi Quantitativi, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy;
Dipartimento di Economia, University of Parma, Parma, Italy;
Nonparametric volatility estimation; Option pricing; High frequency data; Fokker-Planck equation;
机译:随机行使期权隐含波动率偏度的短时行为及其在期权定价近似中的应用
机译:封闭式GARCH期权定价模型在FTSE 100期权和波动率上的应用
机译:在特点依赖性波动模型和某些应用中的期权价格分解
机译:非参数回归估计在选项定价中的应用
机译:使用应用程序对期权定价中的波动性进行建模。
机译:基因组学中应用的非参数变化系数模型的稀疏结构收缩估计
机译:农产品价格波动预测:应用波动率模型,期权隐含和综合方法来确定玉米和小麦的价格