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机译:回报风险比的多面相干风险度量和最优投资组合
V. M. Glushkov Institute of Cybernetics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;
polyhedral coherent risk measure; conditional VaR; spectral risk measure; portfolio optimization; reward-risk ratio; efficiency measure;
机译:预期效用理论,最优投资组合和多面相干风险度量
机译:高效优化多面体风险措施奖励风险比
机译:多面相干风险度量和投资组合优化
机译:使用多阶多面体风险措施的电力组合的含义风险优化
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
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机译:具有一致风险度量约束的最优投资组合问题