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首页> 外文期刊>Applied Financial Economics Letters >Estimation of economic capital for operational risk in banking industry: a Brazilian case
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Estimation of economic capital for operational risk in banking industry: a Brazilian case

机译：银行业操作风险的经济资本估算：巴西案例

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This article presents an analysis for the estimation of economic capital concerning operational risk in a Brazilian banking industry case making use of Markov chains, Extreme Value Theory (EVT) and Peaks Over Threshold (POT) modelling. The findings denote that some existent methods present consistent results among institutions with similar characteristics of loss data.
机译：本文使用马尔可夫链，极值理论（EVT）和阈值峰值（POT）建模方法，对巴西银行业案例中与运营风险相关的经济资本进行了估算。调查结果表明，一些现有的方法在具有相似损失数据特征的机构之间呈现出一致的结果。

著录项

  • 来源
    《Applied Financial Economics Letters》 |2011年第6期|p.485-491|共7页
  • 作者

    Helder Ferreira de Mendonca; Delio Jose Cordeiro Galvao; Renato Falci Villela Loures;

  • 作者单位

    Department of Economics, Fluminense Federal University, Rua Tiradentes,17, Ingd, Niteroi, Rio de Janeiro, CEP 24210-510, Brazil National Council for Scientific and Technological Development (CNPq);

    Department of Economics, Fluminense Federal University, Rua Tiradentes,17, Ingd, Niteroi, Rio de Janeiro, CEP 24210-510, Brazil Central Bank of Brazil;

    Department of Economics, Fluminense Federal University, Rua Tiradentes,17, Ingd, Niteroi, Rio de Janeiro, CEP 24210-510, Brazil Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel(CAPES);

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