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Real interest rate parity in OECD countries: new evidence from time series and panel cointegration techniques

机译:经合组织国家的实际利率平价:时间序列和面板协整技术的新证据

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摘要

We examine the existence of Real Interest Rate Parity (RIRP) for a number of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries. Using time series techniques, we manage to identify cointegrating relationships. For a subset of countries our findings suggest the existence of a structural break. The panel results are also in favour of the RIRP.
机译:我们研究了许多经济合作与发展组织(OECD)国家的实际利率平价(RIRP)。使用时间序列技术,我们设法确定协整关系。对于一部分国家,我们的发现表明存在结构性断裂。小组结果也有利于RIRP。

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