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机译:copula-GARCH建模的小样本属性:蒙特卡洛研究
Department of Economics and Quantitative Methods, University of Pavia, University of Pavia, Via S. Felice, 5, Pavia 27100, Italy;
Department of Economics and Quantitative Methods, University of Pavia, University of Pavia, Via S. Felice, 5, Pavia 27100, Italy;
Moscow School of Economics, 1, Building 61, Leninskie Gory, M.V. Lomonosov MSU 119992, Moscow, Russia;
Department of Economics and Quantitative Methods, University of Pavia, University of Pavia, Via S. Felice, 5, Pavia 27100, Italy;
copulas; copula-GARCH models; maximum likelihood; simulation; small sample properties;
机译:非平稳二元响应模型的有限样本性质:蒙特卡洛分析
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