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机译:关于再平衡的相互资金 - ETF资产配置:样本协方差与EWMA和GARCH
ESSCA Grande Ecole 55 Quai Alphonse Le Gallo F-92513 Paris France;
Univ Lancaster Lancaster LA1 4YX England;
Audencia Business Sch 8 Route Joneliere BP 31222 F-44312 Nantes 3 France;
Asset allocation; Rebalancing; Volatility modelling; Portfolio optimization; Non-convex policy constraints; Mutual funds; ETFs;
机译:具有商品组合的宏观资产分配的copula-GARCH模型样本外分析
机译:有效资产分配的协方差与精确矩阵估计
机译:重新平衡多重资产,相互价钱
机译:具有回报因子模型和波动率GARCH模型的战略资产分配
机译:评估资产分配和投资组合再平衡技术的实际应用。
机译:评估最优资产配置框架中的多变量GADCH模型