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多维美式勒式期权定价研究

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摘要

本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图.从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展.

著录项

来源
《武汉金融》 |2012年第2期|19-20|共2页
作者
单悦; 马敬堂; 邓东雅;
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作者单位

西南财经大学经济数学学院,四川成都611130;

西南财经大学经济数学学院,四川成都611130;

西南财经大学经济数学学院,四川成都611130;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行业务;
关键词
期权定价; 美式勒式期权; 多维美式勒式期权; 最小二乘蒙特卡洛模拟;

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