电力市场下长期购电方案及风险评估

摘要

系统研究了购电商(Electricity Purchaser,EP)的购电分配及风险评估问题。通过分析电力市场中EP长期购电特点,按照现代投资组合理论建立购电组合问题的一般模型,并对目前普遍存在的长期合同和现货2市场间的购电分配问题进行具体分析,探寻长期合同价格、合同电量与现货市场价格之间的关系。进一步考虑EP的风险偏好时,采用金融领域广泛采用的效用函数和Value-at-Risk(VaR)方法建立了确定最佳组合方案和定量评估风险的模型。最后,针对高峰和低谷分开竞争的市场运营模式,确定EP的购电组合并进行风险评估,并用算例进行定量验证。文章旨在建立购电组合和风险评估的方法论。