基于Python的马科维茨投资组合理论的实证研究

摘要

随着中国金融体系的逐步完善和大数据时代的到来,新技术在金融领域的应用不断深化.本文在马科维茨投资组合理论的基础上,借助Python工具,在20只来自不同行业的股票中选取5只进行了组合投资分析,通过实证得到夏普比率最大的最优投资组合及方差最小的最优投资组合,对它们的预期收益率、标准差及夏普比率进行对比分析,并给出资产组合的有效边界.通过实证分析,进一步说明马科维茨投资组合理论在金融风险管理中的重要意义.