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支持向量机在中国A股市场量化策略应用研究——基于Fama-Fench三因子模型

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如何将机器学习方法应用于金融投资领域,一直是学术界和金融界热门的研究话题.本文将机器学习中的支持向量机方法结合Fama-Fench三因子模型,构建了新的量化投资策略,并利用A股进行了实证分析.研究表明,将支持向量机结合传统的三因子模型可以构建更加有效的投资组合.

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来源
《时代金融(中旬)》 |2017年第4期|172-173177|共2页
作者
黄卿;
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作者单位

北京语言大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
机器学习; 量化投资; 三因子模型;

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