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存货质押融资业务的流动性风险研究

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本文基于存货质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究.对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中得到流动性风险值.

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来源
《时代金融(下旬)》 |2012年第3期|136-137|共2页
作者
李小芸; 江孝感;
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作者单位

东南大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
存货质押; 质物变现; 流动性风险; GARCH模型; BDSS模型;

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