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股票收益率波动的实证研究

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摘要

ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatility clustering)和异方差(heteroskedasticity)的有力工具,本文以沪深股市中248支个股作为样本,借助GARCH-M和TARCH-M模型对股票收益率的波动进行实证分析,并对实证结果作了一些初步的探讨.

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来源
《东南学术》|2002年第2期|80-85|共6页
作者
江晓东; 杨灿;
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作者单位

厦门大学计划统计系;

厦门大学计划统计系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
GARCH-M; TARCH-M; 波动集束; 杠杆效应;
入库时间 2023-07-25 15:49:25

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