基于面板数据的分位数回归及实证研究

摘要

利用面板数据进行分位教回归,可以充分利用面板数据能更好地识别和度量纯时间序列和纯横截面数据所不能发现的影响因素,并能在一定程度上减少遗漏重要解释变量偏差的优势,控制不可观测的特定效应,度量自变量对因变量的某个特定分位数的边际效果,并利用实际数据对面板数据的分位数回归和其他回归结果进行了比较,证明采用面板数据模型进行分位数回归可以使各系数估计显著程度更高,回归分析结果更加稳定,更精确,