β约束条件下的房地产投资组合优化模型

摘要

在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题.房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来.本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型.求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案.